wikipedia - Heteroscedasticity-consistent standard errors

Heteroscedasticity-consistent standard errors

• 통계 분야에서, 그리고 linear regression과 time series analysis의 맥락에서 econometric(계량경제학) 분야에서, heteroscedasticity-consistent (HC) standard errors가 주로 다루어진다.
• regression과 time-series 모델링 시에, 기본적으로 하고 있는 가정은, error가 모든 관측 포인트에서 같은 분산을 가진다는 것이다(다르게 말하면, heteroscedasticity가 있다라는 것). 하지만, 이렇지 않을 경우 즉 error에 분산이 있어서, 현재 heteroscedasticity가 있는 경우에는 error들 또한 heteroscedasticity을 반영하여 설계되는 것이 필요하다.
• 여기서 말하는, Heteroscedasticity-consistent standard errors, 즉 HC error는 ’분산의 변화에 일관적으로 반응한 standard error’라고 말할 수 있으며, 모델 자체가 Heteroscedasticity를 반영한 잔차(residual)를 허용하도록 해준다.